期貨分析
方正中期:鐵礦石延續跌勢 注意600附近資金流向
2016年12月14日20:07 來源:西本資訊
期貨:鐵礦石1705周三反彈承壓下跌,收605(跌40.5),總增倉11萬余手,成交量增加。前十名資金流向:多頭部分集中增倉,持倉量增加,集中度增加;空頭部分大幅集中增倉,持倉量增加,集中度增加。短期受螺紋大跌及美聯儲加息預期影響,市場拋壓大增、空頭主動性提高,市場情緒急轉,多頭背靠600關口增倉支撐挺價,多空分歧較大,盤面承壓弱勢下跌。短期延續跌勢,關注600關口支撐強度、多空資金主動性及螺紋影響,注意市場情緒影響防破位。
現貨:港口61.5%PB粉(濕噸)維穩微調(注意:期貨礦石為干噸):京唐港665(0),青島港655(跌5),日照港655(跌5)。1月份新加坡掉期75.98(跌3.01)美元/噸、普氏62%鐵礦石指數$ 83.4(預計大跌),BDI指數(航運)回落,人民幣兌美元貶值幅度微調。當前內礦主流維穩,鋼廠采購價隨行就市、部分延后采購;部分鋼廠主動提高低品位礦配比,港口高品位礦庫存緊張、價格維穩為主,市場受期貨波動影響加大。
簡要策略:鐵礦石1705延續跌勢,關注600關口支撐強度、多空資金主動性及螺紋影響,注意市場情緒影響防破位;波段操作:持空20%資金倉位,突破610平倉,若615-620區承壓弱勢回落則做空,若585-600區支撐較強可平空做多。操作細節可咨詢中期鋼鐵產業策略部136-7209-7663。短線:持空20%資金倉位,突破608平倉,若615-620區承壓弱勢回落則做空,若585-600區支撐較強可平空做多。
策略分析:短期美聯儲加息預期較強,議息會議前夕市場承壓回落。當前受關停中頻爐行動、高品位礦港口庫存較低、需求較強等影響低位支撐較強,短期高位區市場拋壓大增,受螺紋鋼波動影響加大,防范高位區資金集中減倉回落大波動。操作上強支撐區企穩后做多為主,非理性高位區承壓弱勢回落時平多做空,注意關鍵區多空資金主動性。
提示:
11月新增信貸及社融超預期,M2增速略不及預期。
15日03:00美聯儲FOMC宣布利率決定并發表政策聲明,03:30美聯儲主席耶倫召開新聞發布會;大宗商品短期承壓。中央經濟工作會議或將在本周召開、周五結束,周末解讀。
河北省中頻爐關停預期仍較重(中頻爐下游多為螺紋鋼等建材),京津冀及周邊重污染天氣預警,部分地區鋼廠限產停產,短期內鋼材供應下降,對鋼材市場影響較大。
預計16日-21日又將出現新一輪重污染天氣過程,石家莊、邯鄲等七市繼續維持Ⅱ級應急響應,廊坊、滄州、唐山市解除Ⅱ級應急響應,隨天氣變化將按規定啟動應急響應。
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